【F-montecarlo検証】勝率62.6%・RF20.83の実力を本音レビュー

F-montecarloは、その名の通りモンテカルロ法を応用したロット管理を採用するUSDJPY専用のスキャルピングEAです。勝率62.6%、リカバリーファクター20.83という数値が示す通り、大きく負けにくい堅実な設計が特徴となっています。

ただし、プロフィットファクター1.22は決して高いとは言えず、爆発的な利益を狙うタイプではありません。あくまで「コツコツ安定型」のEAとして、リスクを抑えた運用を希望するトレーダーに向いています。

フォワード実績246トレードという十分なサンプル数と、最大ドローダウンわずか448ドル（約4.8%）という低リスク特性は評価できます。一方で、価格42,800円に対する月利3%という想定リターンは、コストパフォーマンスの面で疑問が残ります。

F-montecarlo 基本情報

取引ロジック徹底解説

F-montecarloは、ボリンジャーバンドを主軸としたテクニカル分析と、オシレーター系指標を組み合わせた複合的なエントリー判断を行います。

エントリー条件の詳細

このEAのエントリーロジックは、以下の3つの要素で構成されています。

まず、ボリンジャーバンドのバンドウォークを監視します。価格が上バンドを上抜けた場合は「売りシグナル」、下バンドを下抜けた場合は「買いシグナル」と判断します。これは逆張り的なアプローチで、バンドの外側に出た価格が平均値に回帰する動きを狙います。

次に、ADX（平均方向性指数）によるトレンド判断を加えます。ADXが一定値以上の場合のみエントリーを許可することで、トレンドが明確な相場でのみトレードを実行します。これにより、レンジ相場でのダマシを回避しています。

さらに、「厳選エントリーモード」をオンにすることで、より厳格なフィルターが適用されます。この設定では、複数の条件が揃わない限りエントリーしないため、トレード回数は減りますが勝率は向上します。

スプレッド制限も重要な要素です。デフォルトで2pips以内のスプレッドでのみエントリーを許可し、スプレッドが広がっている時間帯のトレードを避けます。

クローズ条件の仕組み

F-montecarloのクローズ条件は、主に3つのパターンがあります。

第一に、テイクプロフィット（デフォルト50pips）またはストップロス（デフォルト50pips）に到達した場合の機械的な決済です。これは基本的なリスク管理として機能します。

第二に、「リバーサルシグナル」による決済があります。売りポジションを保有中に買いシグナルが点灯した場合、または買いポジション保有中に売りシグナルが点灯した場合、早期にポジションをクローズします。これにより、相場の反転を素早く察知して損失を最小化します。

第三に、金曜日の時間制限による強制決済です。金曜20時以降は新規エントリーを停止し、22時30分には全ポジションを強制クローズします。これは週末リスクを回避するための安全策です。

得意な相場環境

F-montecarloが最も力を発揮するのは、明確なトレンドが継続する相場です。ADXによるトレンド判断とボリンジャーバンドのブレイクアウトが組み合わさることで、トレンド方向へのエントリーで利益を積み重ねます。

特に、東京時間からロンドン時間にかけての比較的ボラティリティが安定している時間帯で良好なパフォーマンスを示します。USDJPYの特性上、日米の金融政策や経済指標発表で方向性が明確になった際に効果的です。

苦手な相場環境

一方で、レンジ相場や急激な反転が頻発する不安定な相場では苦戦します。ボリンジャーバンドのダマシが多発する横ばい相場では、エントリー後すぐに逆行されるケースが増えます。

また、指標発表直後のような急激なボラティリティ拡大時も不得手です。スプレッド制限である程度は防げますが、ギャップやスリッページが発生しやすい環境では想定通りの動作が困難になります。

フォワード成績の徹底検証

実際のフォワードテスト（デモ口座計測）の数値を詳しく分析していきます。

取引回数と勝率の分析

総トレード数246回に対して、勝ちトレード154回、負けトレード92回という結果です。勝率62.6%は、スキャルピングEAとしては優秀な数値と言えます。

一般的にスキャルピングEAは勝率70%以上のものも存在しますが、F-montecarloの場合は厳選エントリーによって無駄なトレードを排除した結果としての62.6%です。むやみに高勝率を追わず、質の高いトレードを厳選している証拠と捉えられます。

246トレードというサンプル数は、統計的信頼性を判断する上で十分な数値です。100トレード未満のEAと比較すると、この成績の信頼度は格段に高くなります。

総利益とプロフィットファクターの評価

総利益9,330ドルという数字は、1,000ドルの推奨証拠金から考えると約933%の利益率です。ただし、これは検証期間全体の累計であり、想定月利3%という数値から逆算すると、相当長期間のテストデータと推測されます。

プロフィットファクター（PF）1.22は、正直に言えば物足りない数値です。

PFは「総利益÷総損失」で計算され、1.0を超えていれば利益が出ていることを意味しますが、優秀なEAの基準は2.0以上とされています。F-montecarloの1.22という数値は「プラスではあるが、余裕は少ない」という状態です。

これは、勝ちトレードの利益幅と負けトレードの損失幅がほぼ同等（共に50pips設定）であることが影響しています。リスクリワード比が1:1の場合、勝率が高くなければPFは上がりません。

リカバリーファクターの驚異的な高さ

RF（リカバリーファクター）20.83は、このEAの最大の強みです。

RFは「純利益÷最大ドローダウン」で計算され、リスクに対してどれだけ効率的に利益を出せるかを示します。一般的に5.0以上で優秀とされる中、20.83は驚異的な数値です。

これは最大ドローダウンがわずか448ドル（証拠金1,000ドルに対して約4.8%）という極めて低いリスク特性によるものです。大きく負けることなく、コツコツと利益を積み上げる堅実な運用スタイルが反映されています。

リスクを最小限に抑えたい保守的なトレーダーにとって、このRFの高さは大きな魅力となります。

最大ドローダウンの優秀性

最大DD448ドルは、1,000ドルの証拠金に対してわずか4.8%です。これは極めて優秀な数値と言えます。

多くのEAが20〜30%のドローダウンを許容する中、5%未満というのは資金管理の面で非常に安心できます。証拠金を大きく削られる心配が少なく、精神的な負担も軽減されます。

この低DDは、単ポジション制と50pipsのストップロス設定、そして金曜日の強制決済ルールが複合的に作用した結果です。リスク管理を最優先する設計思想が明確に表れています。

Fマガ独自5段階評価

F-montecarloのメリット

F-montecarloのデメリット・注意点

こんな人におすすめ / おすすめしない

よくある質問（FAQ）

まとめ・総合評価

F-montecarloは、「安定性」と「リスク管理」に特化した堅実型EAです。

最大の魅力は、リカバリーファクター20.83と最大ドローダウン4.8%という驚異的なリスク管理能力です。大きく負けることなく、コツコツと利益を積み上げる設計は、初心者や保守的なトレーダーにとって理想的と言えます。

一方で、プロフィットファクター1.22と月利3%という数値は、利益を追求する観点からは物足りません。さらに、42,800円という価格設定は、この収益性に対して割高感が否めません。

結論として、このEAが向いているのは「大きく稼ぐことよりも、確実に資金を減らさないことを優先する人」です。

短期間で資金を倍増させたい人には不向きですが、長期的にコツコツと資産を増やしたい人、リスクを最小限に抑えたい初心者には検討する価値があります。

迷っている方へ

もしあなたが「EA運用で最も怖いのは、大きなドローダウンで資金を失うこと」だと感じているなら、F-montecarloは選択肢の一つになります。しかし、「42,800円を投資して、月利3%で回収に10年以上」という現実を冷静に受け入れられるかどうかが判断基準です。

安全性を最優先するか、収益性を重視するか。あなたの投資スタイルに合わせて判断してください。